Odniesienie sukcesu przez tradera jest bardzo trudne, dlatego uzyskanie stabilnego dochodu ze spekulacji walutowych wymaga ponad roku doświadczenia. Rozwój rynków finansowych jest wstępem do makroekonomii, studium analizy technicznej i pracy nad sobą. Najważniejsze jest jednak stworzenie strategii handlowej, która nie będzie działać w 100%, jeśli inwestor nie będzie w stanie analizować i wykorzystywać zmienności.
Czym jest zmienność?
Opanowując handel, szukasz odpowiedzi na wiele pytań, wśród których zawsze jest podstawowe: „Czym jest zmienność?” Określa liczbę punktów, które cena przeszła w określonym czasie. Na przykład notowanie EUR / USD może wzrosnąć lub spaść o 80-100 punktów dziennie - jest to wielkość jego zmienności. Kiedy jesteś na rynku, nie powinieneś być zaskoczony takimi ruchami: zmiana tej pary walutowej o 140 punktów oznacza zmianę ceny euro w stosunku do dolara tylko o 1%.
Zakresem wahań analizowanego instrumentu finansowego jest zmienność, której ustalenie jest ważne dla pomyślnego obrotu. Jeśli ten wskaźnik jest wysoki, inwestor powinien zrozumieć, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku wzrasta zgodnie z ryzykiem. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy na wykresie obserwuje się mieszkanie, a zmienność wynosi tylko 5-15 punktów. W takich warunkach skalpery są wygodne w pracy. Przy średniej i wysokiej zmienności wygodnie jest rysować linie trendu i prognozować zmiany cen instrumentów finansowych.
Co wpływa na zmienność
Zmienność cen jest różna z kilku powodów:
- Aktywność uczestników rynku. Ostre wahania cen występują, gdy kupujący i sprzedający walczą o umowę. W ten sposób powstaje trend wzrostowy lub spadkowy w zależności od tego, kto wygra tę walkę.
- Wynik statystyki makroekonomicznej. Kalendarz ekonomiczny zawiera najważniejsze wydarzenia gospodarcze wszystkich krajów rozwiniętych: dane wyjściowe dotyczące produkcji, rynku pracy, zmian stóp procentowych. Różnica między rzeczywistymi a prognozowanymi wskaźnikami powoduje burzliwą reakcję traderów, co uzasadnia rosnącą zmienność.
- Sesja handlowa. Większość transakcji jest zawierana w pierwszej połowie dnia, kiedy londyńska giełda jest otwarta - w tym okresie obserwuje się maksymalną zmienność większości instrumentów finansowych. W amerykańskiej sesji handlowej inwestorzy są mniej aktywni, jeśli nie ma wiadomości makroekonomicznych. Podczas sesji w Azji i na Pacyfiku rośnie zmienność par walutowych, w których występuje jen japoński, dolar australijski i nowozelandzki.
- Ogólny stan gospodarki. Wszystkie kraje współpracują ze sobą, co prowadzi do wzajemnego wpływu. Na przykład, inwestując w dolara australijskiego, należy wziąć pod uwagę, że jest on bardzo podatny na negatywne zmiany w chińskiej gospodarce, ponieważ te dwa kraje są bliskimi partnerami. Susza może doprowadzić do spadku wartości dolara nowozelandzkiego, ponieważ gospodarka tego stanu opiera się na sprzedaży produktów rolnych. Tak więc zmienność walut zależy od podstawowych metod obejmujących wszystko: wyniki negocjacji między szefami krajów, protokoły z posiedzeń banków centralnych, kryzys w branży, klęski żywiołowe i inne.
Charakterystyka lotności
Aby zbudować skuteczną strategię handlową, warto dokładnie zrozumieć pojęcie „zmienności”. Oto czym jest, jakie ma charakterystyczne cechy. Po pierwsze, nieodłączna jest w tym stałość - najczęściej zmienność nie zmienia się przez długi czas, dopóki nie nastąpi naprawdę znaczące wydarzenie gospodarcze. Tak więc, analizując kalendarz wychodzących statystyk, możemy założyć, że wahania cen pary EUR / USD nie zmienią swojego zakresu do czasu publikacji list płac Nonfarm.
Po drugie, zmienność ma charakter cykliczny - ostre fluktuacje są zastępowane nieznacznymi zmianami cen, po których ponownie pojawiają się gwałtowne skoki z powodu pewnych podstawowych czynników. Po trzecie, zmienność opcji lub pary walutowej często zmierza do średniej. Na przykład, jeśli typowe jest, aby para USD / JPY przekroczyła 80 punktów dziennie, wróci do tej wartości za każdym razem po osiągnięciu nowych ekstremów.
Wartość zmienności
Rozumiejąc, że zmienność jest tym, co i jak wykorzystać w handlu, trader może zwiększyć swoje szanse na zysk, ponieważ będzie bardziej ostrożny przy wyborze punktu wejścia na rynek. Zmienność pomaga obliczyć poziom ryzyka planowanej transakcji, ponieważ konieczne jest określenie przybliżonych granic dla bieżącego ruchu cen. Daje to jasne zrozumienie, gdzie powinien znajdować się nakaz ochronny i gdzie pozycja zostanie zamknięta z zyskiem.
Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że najbardziej niestabilne instrumenty finansowe dają więcej możliwości zarabiania pieniędzy, jednak ryzyko w takich transakcjach również znacznie wzrasta. Dla początkujących lepiej jest wybrać „spokojne” pary walutowe, aby dowiedzieć się, jak analizować zmiany zmienności, odfiltrowywać szum rynkowy i fałszywe sygnały, po których można już bardziej agresywnie stosować taktykę handlową.
Jak samodzielnie obliczyć zmienność
Obliczanie zmienności jest bardzo proste, rozważ to jako przykład. Inwestor w ciągu dnia powinien wiedzieć, ile punktów cena może pójść w ciągu godziny i dnia. Aby to zrobić, musi przeanalizować historię zachowań danego instrumentu finansowego. Aby uprościć procedurę, otwiera cotygodniowy wykres i rozważa różnicę między wartościami High i Low ostatniej zamkniętej świecy. Musi podzielić tę wartość przez 5, aby określić liczbę punktów, które cena pokonała w ciągu jednego dnia. Aby dowiedzieć się o zmienności godzinowej, wartość dzieli się przez 120 (5 * 24).
Jeśli trader odnotuje te statystyki, wkrótce będzie mógł zobaczyć pewien wzorzec zmian zmienności, określić standardowy średni zakres zmian cen dla używanego instrumentu finansowego, co znacznie ułatwi jego pracę i pomoże ulepszyć strategię handlową.
Wskaźniki zmienności
Wskaźniki do określania siły zmienności są standardowe i znajdują się w terminalu handlowym. Najprostszą opcją są wykładnicze średnie kroczące. Im dalej linia jest od świec, tym silniejsza jest zmienność danej pary walutowej. Rywalizacja średniej ruchomej to zespoły Bollingera. Ten wskaźnik zmienności jest serią linii zbieżnych, jeżeli wskaźnik jest niski, i rozbieżnych ze wzrostem zakresu wahań cen.
Trzecią opcją obliczania zmienności jest ATR, który wykorzystuje różnicę cen (bieżące maksimum i minimum) do zbudowania swojego wizerunku. Im wyższa ta liczba, tym większa zmienność. Wykres ATR nie ilustruje trendu, ale wzrost lub spadek tempa zmiany ceny. Każdy z tych wskaźników można dostosować do własnych potrzeb, aby analizowane dane były jak najdokładniejsze.
